Kelly kriterium simulator
I ett experiment blev en grupp personer ombedd att delta i ett lotteri, där deltagarna kan vinna och sedan dubbla lönen i 60% av fallen , men i 40% av fallen förlorar de den satsade delen av sitt kapital. För en start fick varje deltagare 20 dollar och sedan hade han 30 minuter på sig att spela spelet. Teoret sett, i dessa 30 minuter kunde man satsa 300 gånger.
Resultatet av detta experiment? I slutet hade en tredjedel av deltagarna mindre än vid starten av experimentet, ännu mer, 28 procent av deltagarna hade förlorat hela kapitalet och gick i konkurs. Endast 21 procent av deltagarna uppnådde det erforderliga maximala på 250 dollar, vilket borde ha uppnåtts vid korrekt tillämpning av Kelly kriteriet. Följaktligen var den genomsnittliga utbetalningen på 91 dollar betydligt under det förväntade värdet på 250 dollar. 18 personer av de 61 deltagarna i experimentet lade till och med alla sina ägg i en korg, varvid sannolikheten för en total förlust steg till 40 procent
Vad skulle ha varit den optimala strategin vid användning av Kelly kriterierna? Vad händer om, som i det beskrivna experimentet, sannolikheten att vinna skulle vara 60%, och vinst-förlust-förhållandet skulle vara 1 (vilket betyder att vid vinst av insatsen fördubblas insatsen)? I detta exempel bör procentandelen av kapitalet som ska riskeras (satsas) vara 20 procent av de för närvarande tillgängliga pengarna.
Om du riskerar, som i detta exempel, mer än 20% av dina pengar för ett lotteri, finns det på lång sikt en risk att förlora hela ditt kapital - även om de statistiska chanserna är till din fördel. Å andra sidan skulle den genomsnittliga vinsten för en deltagare vara 4% per spelrunda.
cloudy