凯利准则模拟器
在一项实验中，一群人被邀请参加一场彩票，在这场彩票中，参与者有60%的机会获胜并将工资翻倍，但有40%的机会输掉他们赌注的部分资本。每个参与者都获得了20美元，然后有30分钟的时间来玩游戏。理论上，在这30分钟内，可以下注300次。
这项实验的结果？最后，三分之一的参与者的资金比实验开始时还少，更有甚者，28%的参与者失去了所有资本并破产。只有21%的参与者达到了所需的最高250美元，这本应在正确应用凯利准则时实现。因此，平均支付91美元，远低于预期值250美元。在实验的61名参与者中，有18人甚至把所有的鸡蛋放在一个篮子里，因此总损失的概率上升到40%。而使用凯利公式时，总损失的概率几乎为零。
使用凯利准则，什么才是最佳策略？如果像在描述的实验中那样，获胜概率为60%，盈亏比为1（意味着在赢得赌注的情况下，赌注翻倍）会怎样？在这个例子中，应冒险（下注）的资本百分比应为当前可用资金的20%。
如果你像在这个例子中那样，为彩票冒险超过20%的钱，从长远来看，有失去所有资本的风险——即使统计机会对你有利。另一方面，参与者的平均收益将是每轮游戏4%。
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